Thèmes de recherche
- Microstructure
- Efficience des marchés
Enseignements
- Marchés et instruments de taux
- Evaluation d'actifs
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Direct and Indirect Effects of Index ETFs on Spot-Futures Pricing and Liquidity: Evidence from the CAC 40 Index
avec L. Deville et B. de Séverac
European Financial Management, accepté à paraître.
> http://ssrn.com/abstract=1903898 -
Centralised Order Books versus Hybrid Order Books: A Paired Comparison of Trading Costs on NSC (Euronext Paris) and SETS (London Stock Exchange)
co-auteur J.-F. Gajewski
Journal of Banking and Finance, 31(9), 2906-2924, 2007
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Are IPOs Still a Puzzle? A Survey of the Empirical Evidence from Europe
co-auteurs E. Boutron, J.-F. Gajewski et F. Labégorre
Finance, 28(2), 2007 -
The Effect of Crossing-Network Trading on Dealer Market's Bid-Ask Spreads
European Financial Management, v(12)2, 143-160, 2006 -
IPO Procedures in Europe: the Development of Practices and Perspectives
co-auteurs E. Boutron, J.-F. Gajewski et F. Labégorre
Revue d’Economie Financière, 82, 2006 -
A Comparison of Trading Costs on NSC (Euronext) and SETS (London Stock Exchange)
co-auteur J.-F. Gajewski
Revue Bancaire et Financière - Bank en Financiewezen, 2004/4, 193-199, 2004 -
The Diversion of Order Flow on French Stocks from CAC to SEAQ International: A Field Study
co-auteur B. Jacquillat
European Financial Management, v4(2), 121-142, 1998 -
Revisiting the Competition between the International Equity Market of the London Stock Exchange and the Brussels Stock Exchange
co-auteurs R. Gillet et B. Jacquillat
Revue de la Banque - Bank en Financiewezen, 7/98, 375-383, 1998 -
Les facteurs déterminant les déformations de la structure à terme des taux d’intérêt
dans Recherches en Finance du CEREG J. Hamon et B. Jacquillat
ed., Chapitre 11, 257-280, Economica, 1994
Carole Gresse - Professeur de Finance à l'Université Paris Dauphine